전략 소스코드
경제자유인 채널에서 직접 만들고 돌려본 자동매매 전략들입니다. 잘된 것도 안 된 것도 결과 그대로 올립니다. 소스코드는 받아서 직접 돌려보세요.
페어 트레이딩을 끝까지 만들어 봤다 — +226% 페어의 정체
스크리너, 공적분 검정, 칼만 필터, 15쌍 포트폴리오까지 직접 만들어 돌렸습니다. 3개월 +226%가 찍힌 페어가 왜 착시였는지, 화려한 백테스트 곡선을 어디부터 의심해야 하는지 정리했습니다.
자동매매 기초 1편 — 봇은 돈 버는 기계가 아니라 규칙 실행기다
시스템트레이딩 기초 강의 1편 정리본입니다. 자동매매가 실제로 자동화해주는 게 뭔지, 첫 봇을 어디까지 만들면 되는지 코드로 확인합니다.
이론상 지지 않는 전략 — 마틴게일을 실전에 붙여봤다
마틴게일 봇을 바이낸스 선물 BTC·ETH·SOL에 붙여 돌린 기록입니다. 승률이 높은데도 계좌가 안전해지지 않는 이유를 코드와 자금 계산으로 정리했습니다.
곽철용 배팅법을 바이낸스 선물 봇에 붙여봤다 — 배팅 한도는 청산가로 돌아온다
지면 두 배로 거는 마틴게일을 바이낸스 선물 봇으로 옮겼습니다. 카지노보다 조건이 나은 건 맞는데, 배팅 한도가 사라진 게 아니라 청산가로 형태만 바뀌었다는 걸 코드로 확인한 기록입니다.
VWAP 스캘핑 2편 — 수수료를 줄이니 체결이 나를 골랐다
수수료의 압박을 이겨보려고 taker를 버리고 포스트온리로 갔습니다. 비용은 줄었는데 대신 체결이 선택되기 시작했습니다. 그 과정을 코드까지 열어 정리했습니다.
VWAP 스캘핑 1편 — 초단타가 어려운 진짜 이유
바이낸스 API로 VWAP 기준 초단타 스캘핑 봇을 직접 개발해 돌려본 기록입니다. 전략 설계부터 실전에서 깨지는 지점까지 정리했습니다.
롱숏으로 돈 벌겠다고 만든 봇 — 15쌍에서 뭐가 깨졌나
공적분으로 페어를 고르고 칼만 필터로 헤지비율을 갱신하는 롱숏 봇을 바이낸스에 붙여 돌렸습니다. 코드와 함께, 왜 이 구조가 실전에서 버티지 못했는지 정리했습니다.
월가 롱숏을 코인에 옮겨봤다 — 델타 0으로 시작해 방향 베팅으로 끝났다
바이낸스 선물 헤지 모드로 롱숏 동시 진입, 한쪽 수익 시 반대쪽 청산, 트레일링 스탑까지 붙여봤습니다. 이 구조가 왜 시장중립이 아닌지 파라미터 산술로 정리했습니다.
